Últimos Iron Butterflies

En esta tabla podrá ver en forma rápida y visual, el resultado de los últimos 15 días de las estrategias seleccionadas. Si el día ha sido positivo, se mostrará un cuadro verde y si fue negativo un cuadro rojo. Comenzando desde la fecha actual y sucesivamente mostrando los anteriores días en forma decreciente.

 

Además se muestra el ratio de aciertos para cada estrategia y su correspondiente riesgo/recompensa (R/R). Este último se basa en los valores TP y SL óptimos (en porcentajes) obtenidos por el sistema para los últimos 6 meses.

Es decir, si tenemos un TP de 15% y un SL de -10% es que estamos trabajando con un R/R de 1:1.5. En otras palabras arriesgamos 1 para ganar 1.5.
Otro ejemplo: si tenemos un TP de 10% y un SL de -10% es que estamos trabajando con un R/R de 1:1. O sea, arriesgamos 1 para ganar 1.

Estos datos se actualizan semanalmente y son mostrados en la siguiente tabla:

 

Configuración

Al clickear el botón de configuración, podrá elegir visualizar (y comparar) otras estrategias. El sistema permite mostrar un máximo de 4 estrategias en esta sección. Ademáas, existe la opción para que se incluya (o no) en la tabla los días en que hay noticias relevantes.

 

Para qué sirve la tabla de Últimos Iron Butterflies?
Básicamente es para tener un rápida idea de como se viene desarrollando cada estrategia. Si una estrategia viene de racha negativa de mas de 3 días, es un buen momento (estadística y probabilísticamente hablando) para abrir esa estrategia en el horario correspondiente y con los valores de Take Profit y Stop Loss configurados. Además es una buena manera de comparar distintas estrategias y ver cuál de ellas está obteniendo mejores resultados.

Así mismo, si una estrategia viene con una racha positiva de 3 o 4 días, seria prudente revisar los movimientos históricos y minimizar los riesgos bajando el tamaño de las posiciones, por ejemplo.

Mejor combinación TP/SL

Esta tabla muestra cuáles son los mejores rendimientos (en porcentaje y en dólares) de todas las combinaciones posibles de TP y SL de los últimos 6 meses para cada estrategia. En otras palabras cuáles pares de TP/SL son los que mejores resultados obtendrán a largo plazo. Por ejemplo, y de acuerdo al gráfico mostrado mas abajo, para la estrategia de IB 9:30 con ancho de las de 30, una apertura con un TP de 6% y un SL de -10% es el de mejor rendimiento, tanto para la opción de Ganancias/Pérdidas como la opción de Esperanza Matemática.

Opción 1 - Ganancias/Pérdidas

Esta opción permite ver entre todas las combinaciones posibles existentes de TP y SL, cuáles son las que mejores rendimiento en ganancias (en dólares) tuvieron. En otras palabras cuál combinación de TP/SL generó mas dinero en los últimos 6 meses.

 

Opcion 2 - Esperanza Matemática

Esta opción permite ver entre todas las combinaciones posibles existentes de TP y SL, cuáles son las que mejores rendimiento de esperanza matemática tuvieron. En otras palabras cuál combinación de TP/SL tuvo mejor esperanza matemática en los últimos 6 meses.

 

Para qué sirve la tabla de Mejor combinación TP/SL?
Esta tabla muestra los TP/SL mas ótptimos de los últimos 6 meses para cada estrategia, lo que permite obtener una alta probabilidad de acierto en caso de que se usen estos valores para abrir una posición o comenzar una misma estrategia por varios dias o semanas ya que posee un alto beneficio en ganancias y/o una alta esperanza matemática.

Mapas de Calor TP/SL

Los mapas de Calor TP/SL son una representacion visual y amigable que muestran en una tabla todas las posibles combinaciones de TP y SL para una determinada estrategia en un rango determinado de tiempo. En otras palabras, combina TODOS los TP con TODOS los SL y obtiene todos los rendimientos para cada par o combinación de TP/SL. Los TP y SL pueden ser en porcentajes (con respecto al crédito obtenido) o en dólares.

Por ejemplo, un mapa de calor TP/SL en dólares tomará un TP de $40 y hará una combinación y un barrido con un SL de -$50, -$70, $90, $110, etc. Luego hará lo mismo con un TP de $60 y lo combinará con un SL de -$50, -$70, -$90, -$110, etc. De esta manera seguira con TP de $80, $100, $120, etc.

De esta manera se podrá ver un cuadro con todas las combinaciones posibles y sus correspondientes rendimientos. Estos rendimientos pueden mostrarse en ganancia neta o en esperanza matemática. Cuanto mas verde sea la celda, significa que ese par TP/SL tiene un mejor rendimiento. Cuánto mas rojo, indicará un peor rendimiento. Aquí un ejemplo:

Entendiendo los Mapas de Calor TP/SL En este Mapa de Calor TP/SL podrá ver en la cabecera superior horizontal los valores de TP en porcentajes. Y en la cabecera de la derecha los valores de SL, también en porcentajes. Note que los TP están en postivo y los SL en negativo para diferenciarlos. En cada celda, se encuentra la ganancia neta obtenida en dólares para ese par de TP/SL. Como se mencionó mas arriba, cuanto mas verde, mejor rendimiento. También se remarca en color verde oscuro el par con mayor ganancia.

A la izquierda del mapa de calor, podrá ver los parámetros correspondientes: la fecha de generación, el rango de fechas, cuántos contratos, etc.

Para qué sirve el Mapa de Calor TP/SL?
Básicamente sirve para determinar y ver gráficamente por cuál par de TP y SL la estrategia se va desarrollando y comportando de mejor manera. Se marcó con un círculo el área mas verde, donde teóricamente la estrategia saldrá mas veces positiva y con mejores ganancias. No busque por las area rojas pues son las de peor rendimiento.