BacktestingMarket · Estrategia Sistemática
SPX
0DTE
Alto rendimiento · Opciones sobre índice
10:20 Vertical Ultra Agresivo
12:25 Iron Condor Ultra Agresivo
SPX Full Size
0 DTE
Mar 2025 – Mar 2026 · 12.5m
PnL anualizado · 1 contrato
$19,107
Período: 265 días hábiles · Marzo 2026
PnL anualizado
$19,107
1 contrato · total período $20,092
Win Rate
60.4%
160W · 105L de 265 días
Máx. Drawdown
-$2,367
recuperado en 22 días
Promedio mensual
$1,546
real sobre 12.5 meses
Meses positivos
13/13
100% de consistencia
Crédito por día
Ingreso diario estimado en crédito
Correlación V / IC
Independencia entre estrategias
0.227
Óptimo
Baja correlación entre
ambas estrategias —
diversificación real
Mejor / Peor día
Extremos históricos observados
10:20
Vertical Spread · SPX
50 min de datos de mercado disponibles · IV alta · crédito sólido
Ultra Agresivo
PUT spread si Score predictor > 0 (mercado sube)
CALL spread si Score predictor < 0 (mercado baja)
Crédito
$147
promedio/día
12:25
Iron Condor · SPX
Mercado establecido · volatilidad de tarde más baja · sesgo direccional via Score
Ultra Agresivo
NO es un IC neutral ATM. El Score del predictor inclina
los strikes: el lado favorable recibe mayor crédito.
Se abre siempre, pero con sesgo de dirección incorporado.
Crédito
$207
promedio/día
→
Regla de cierre
Ambas posiciones expiran al cierre (4:00pm ET) · sin ajustes · sin stops manuales
Símbolo
SPX = S&P 500 full size · multiplicador ×100
Margen requerido
~$353 Vertical Ultra · ~$293 IC Ultra por contrato (spread $5 × 100 − crédito)
Resultado por mes — combinado Vertical + Iron Condor
Cada barra representa el P&L neto del mes con rótulo de valor encima
Detalle mensual
Desglose por estrategia y rendimiento acumulado
| Mes |
Vertical |
Iron Condor |
Total mes |
Acumulado |
Distribución |
Curva de equity acumulada
Evolución del capital desde $10,000 con 1 contrato (Vertical + IC) durante 265 días hábiles
Drawdown histórico
Caída desde el pico más reciente
Top 3 drawdowns
Peores períodos y recuperación
14 Jul → 14 Ago, 2025
-$2,367
Recuperado en 22 días hábiles
✓ Resuelto
07 Nov → 11 Nov, 2025
-$1,427
Recuperado en 14 días hábiles
✓ Resuelto
06 Feb → 10 Feb, 2026
-$1,312
Recuperado en 5 días hábiles
✓ Resuelto
$19,107
$1,469 / mes · total $20,092
Capital sugerido~$7k
Max DD-$2,367
Crédito/día$354
$38,214
$2,939 / mes · total $40,184
Capital sugerido~$14k
Max DD-$4,734
Crédito/día$708
$95,535
$7,349 / mes · total $100,460
Capital sugerido~$36k
Max DD-$11,835
Crédito/día$1,770
$191,070
$14,698 / mes · total $200,920
Capital sugerido~$71k
Max DD-$23,669
Crédito/día$3,540
¿Cómo se calcula el capital sugerido? 3 veces el Max DD histórico por cantidad de contratos. Ej: 1 contrato → 3 × $2,367 = $7,000. Esta regla garantiza poder sobrevivir tres drawdowns consecutivos tan severos como el peor registrado.
PnL anualizado vs capital requerido aproximado
Basado en $19,107 anualizados (período real: $20,092 en 12.5 meses)
Distribución de trayectorias — 2,000 simulaciones · 265 días · 1 contrato · capital inicial $10,000
50 trayectorias individuales en gris · Zona azul oscura: P25–P75 (50% central) · Zona azul clara: P5–P95 (90%) · Línea azul: mediana · Línea roja: capital inicial $10,000
Mediana (P50)
P25 – P75
P5 – P95
Trayectorias individuales
Capital inicial $10,000
¿Cómo leer este gráfico?
El sistema corre 2,000 simulaciones del futuro sorteando días al azar del historial real (bootstrap). Al finalizar, los resultados se ordenan y se toman cortes estadísticos:
Mediana (P50) — el escenario típico: la mitad de las simulaciones terminó por encima, la mitad por debajo.
Zona P25–P75 — el 50% central de resultados. Hay un 50% de probabilidad de caer en esa franja si el sistema se comporta como el pasado.
Zona P5–P95 — el 90% central. Solo el 5% peor y el 5% mejor quedan fuera — es el rango "casi seguro" estadísticamente.
P5 (peor 5%) — en solo 1 de cada 20 simulaciones el resultado fue peor que este valor.
Línea roja — capital inicial. Si una trayectoria cae por debajo, esa simulación perdió dinero. "Sobre capital 100%" significa que ninguna de las 2,000 simulaciones terminó en pérdida.
Sistema cuantitativo de opciones 0DTE sobre SPX
Esta estrategia forma parte del sistema de trading sistemático de BacktestingMarket, diseñado para generar ingresos consistentes mediante la venta de opciones de vencimiento diario (0DTE) sobre el índice SPX — el S&P 500 full size, con un multiplicador de ×100 y máxima liquidez.
La combinación de dos estrategias operadas en momentos distintos del día —Vertical Ultra Agresivo a las 10:20am e Iron Condor Ultra Agresivo a las 12:25pm— crea una estructura de dos capas con baja correlación (0.227). Ambas estrategias utilizan el Score Predictor como señal direccional, lo que significa que el sistema nunca opera de forma completamente neutral: siempre hay un sesgo estadístico hacia el lado que el modelo considera más probable. El riesgo máximo del Vertical Ultra Agresivo es ~$353 por contrato y el del Iron Condor Ultra Agresivo ~$293 por contrato — ambos calculados como el ancho del spread ($5 × 100) menos el crédito cobrado.
El Iron Condor de las 12:20pm merece una aclaración importante: no es un IC simétrico ni neutral sobre el precio ATM. El Score del predictor inclina la estructura — el spread del lado favorecido recibe mayor crédito, lo cual explica que el IC Ultra capte en promedio $207 por día. Esta asimetría direccional es precisamente lo que eleva el rendimiento por encima de un IC convencional. Aun así, ambos lados del IC están expuestos a pérdida máxima simultánea si el precio cierra entre los spreads en días de alta volatilidad.
El sistema opera con disciplina completa: no se realizan ajustes intraday, las posiciones expiran al cierre (4pm ET) y las reglas son idénticas todos los días. Esta reproducibilidad es lo que permite hacer backtesting confiable y proyecciones realistas. El riesgo diario combinado máximo por contrato es de ~$645 ($353 + $293) en el escenario en que ambas posiciones se pierdan en el mismo día, situación que el backtest muestra con una frecuencia acotada y un win rate combinado del 60.4%.
⚠ Aviso importante: Este informe es únicamente con fines educativos y de análisis. Los resultados históricos del backtest no garantizan resultados futuros. El trading de opciones implica riesgo de pérdida del capital invertido. Este documento no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.