BacktestingMarket · Estrategia Sistemática
XSP
0DTE
Cuenta pequeña · Opciones sobre índice
10:20 Vertical Agresivo
12:20 Iron Condor Ultra
SPX Micro
0 DTE
Mar 2025 – Mar 2026 · 12.5m
PnL anualizado · 1 contrato
$2,751
Período: 264 días hábiles · Marzo 2026
PnL anualizado
$2,751
1 contrato · total período $2,882
Win Rate
63.3%
167W · 97L de 264 días
Máx. Drawdown
-$524
recuperado en 51 días
Promedio mensual
$229
real sobre 12.5 meses
Meses positivos
12/13
Jul 25 único mes neg.
Crédito por día
Ingreso diario estimado en crédito
Correlación V / IC
Independencia entre estrategias
0.139
Óptimo
Las dos estrategias
se mueven de forma
casi independiente
Mejor / Peor día
Extremos históricos observados
10:20
Vertical Spread · XSP
50 min de datos de mercado disponibles · IV alta · crédito sólido
Agresivo
PUT spread si Score predictor > 0 (mercado sube)
CALL spread si Score predictor < 0 (mercado baja)
12:20
Iron Condor · XSP
Mercado establecido · volatilidad de tarde más baja · sesgo direccional via Score
Ultra Agresivo
NO es un IC neutral ATM. El Score del predictor inclina
los strikes: el lado favorable recibe mayor crédito.
Se abre siempre, pero con sesgo de dirección incorporado.
→
Regla de cierre
Ambas posiciones expiran al cierre (4:00pm ET) · sin ajustes · sin stops manuales
Símbolo
XSP = versión 1/10 del SPX · ideal para cuentas pequeñas
Margen requerido
~$69 Vertical · ~$40 IC por contrato (pérd. máx. − crédito cobrado)
Resultado por mes — combinado Vertical + Iron Condor
Cada barra representa el P&L neto del mes con rótulo de valor encima
Detalle mensual
Desglose por estrategia y rendimiento acumulado
| Mes |
Vertical |
Iron Condor |
Total mes |
Acumulado |
Distribución |
Curva de equity acumulada
Evolución del capital desde $2,000 con 2 contratos (Vertical + IC) durante 264 días hábiles
Drawdown histórico
Caída desde el pico más reciente
Top 3 drawdowns
Peores períodos y recuperación
07 Abr → 09 Abr, 2025
-$233
Recuperado en 6 días hábiles
✓ Resuelto
14 Jul → 20 Ago, 2025
-$524
Recuperado en 51 días hábiles
✓ Resuelto
26 Feb → 03 Mar, 2026
-$275
En recuperación al cierre del período
⏳ En curso
$2,751
$229 / mes · total $2,882
Capital sugerido~$1.5k
Max DD-$524
Crédito/día$92
$5,502
$458 / mes · total $5,764
Capital sugerido~$3k
Max DD-$1,049
Crédito/día$184
$13,755
$1,146 / mes · total $14,410
Capital sugerido~$8k
Max DD-$2,622
Crédito/día$460
$27,510
$2,293 / mes · total $28,820
Capital sugerido~$15.5k
Max DD-$5,244
Crédito/día$920
¿Cómo se calcula el capital sugerido? 3 veces el Max DD histórico por cantidad de contratos. Ej: 1 contrato → 3 × $524 = $1,500. Esta regla garantiza poder sobrevivir tres drawdowns consecutivos tan severos como el peor registrado.
PnL anualizado vs capital requerido aproximado
Basado en $2,751 anualizados (período real: $2,882 en 12.5 meses)
Distribución de trayectorias — 2,000 simulaciones · 264 días · 1 contrato · capital inicial $2,000
50 trayectorias individuales en gris · Zona azul oscura: P25–P75 (50% central) · Zona azul clara: P5–P95 (90%) · Línea azul: mediana · Línea roja: capital inicial $2,000
Mediana (P50)
P25 – P75
P5 – P95
Trayectorias individuales
Capital inicial $2,000
¿Cómo leer este gráfico?
El sistema corre 2,000 simulaciones del futuro sorteando días al azar del historial real (bootstrap). Al finalizar, los resultados se ordenan y se toman cortes estadísticos:
Mediana (P50) — el escenario típico: la mitad de las simulaciones terminó por encima, la mitad por debajo.
Zona P25–P75 — el 50% central de resultados. Hay un 50% de probabilidad de caer en esa franja si el sistema se comporta como el pasado.
Zona P5–P95 — el 90% central. Solo el 5% peor y el 5% mejor quedan fuera — es el rango "casi seguro" estadísticamente.
P5 (peor 5%) — en solo 1 de cada 20 simulaciones el resultado fue peor que este valor.
Línea roja — capital inicial. Si una trayectoria cae por debajo, esa simulación perdió dinero. "Sobre capital 100%" significa que ninguna de las 2,000 simulaciones terminó en pérdida.
Sistema cuantitativo de opciones 0DTE sobre XSP
Esta estrategia forma parte del sistema de trading sistemático de BacktestingMarket, diseñado para generar ingresos consistentes mediante la venta de opciones de vencimiento diario (0DTE) sobre el índice XSP — la versión micro del S&P 500, con un valor nominal 10 veces menor que SPX.
La combinación de dos estrategias operadas en momentos distintos del día —Vertical Agresivo a las 10:20am e Iron Condor Ultra Agresivo a las 12:20pm— crea una estructura de dos capas con baja correlación (0.139). Ambas estrategias utilizan el Score Predictor como señal direccional, lo que significa que el sistema nunca opera de forma completamente neutral: siempre hay un sesgo estadístico hacia el lado que el modelo considera más probable. El riesgo máximo del Vertical Agresivo es ~$69 por contrato y el del Iron Condor Ultra Agresivo ~$40 por contrato — ambos calculados como el ancho del spread menos el crédito cobrado.
El Iron Condor de las 12:20pm merece una aclaración importante: no es un IC simétrico ni neutral sobre el precio ATM. El Score del predictor inclina la estructura — el spread del lado favorecido recibe mayor crédito, lo cual explica que el IC Ultra capte en promedio $60 por día. Esta asimetría direccional es precisamente lo que eleva el rendimiento por encima de un IC convencional. Aun así, ambos lados del IC están expuestos a pérdida máxima simultánea si el precio cierra entre los spreads en días de alta volatilidad.
El sistema opera con disciplina completa: no se realizan ajustes intraday, las posiciones expiran al cierre (4pm ET) y las reglas son idénticas todos los días. Esta reproducibilidad es lo que permite hacer backtesting confiable y proyecciones realistas. El riesgo diario combinado máximo por contrato es de ~$109 ($69 + $40) en el escenario en que ambas posiciones se pierdan en el mismo día, situación que el backtest muestra con una frecuencia acotada y un win rate combinado del 63.3%.
⚠ Aviso importante: Este informe es únicamente con fines educativos y de análisis. Los resultados históricos del backtest no garantizan resultados futuros. El trading de opciones implica riesgo de pérdida del capital invertido. Este documento no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.